Комментарии на: Стохастика (стохастический осциллятор)

От: Michael_D

Michael_D — Sun, 26 Jul 2009 13:46:43 +0000

Да, меня тоже интересовал этот вопрос… да собственно и сейчас интересует. Но для себя я это аргументировал так, и работаю по этой схеме:
Торгую на дневных и одночасовых графиках.
Если на дневном графике- то выбираю значение 14, если на часовом то 12.
14= Рассматриваю торговую неделю, 4 торговых дня * 4 недели (в среднем)= получаем 16. Из этих 16 дней извлекаю потерю полезных данных из-за разности часовых поясов и получаем 14 дней.
Если торгую на часовом графике, то 24 часа/2= 12.
Что касается значения 3…. ну здесь тоже что-то из области шаманства)). По логике, мы должны тормознуть наш индикатор путем усреднения данных. Значит %D является средним значением от %K. А если всё верно, то нужно подумать на какой коэффициент усреднять. Если взять данные за 7 периодов, то это достаточно много, и наша кривая просто урезается вместе с полезной информацией, а если взять 1, то рассматривать диапазон за последний торговый период… ну существенно это нам не поможет. Опытным путем определено, что 3 оптимальное число. Т.е если за период 14 рабочих дней мы получим данные за 3 торговых дня.. то именно эти данные будут влиять на ход событий в будущем.

В общем конечно все рассуждения, не аргументированы должным образом… но если кто-то знает действительную причину образования этих цифр, прошу рассказать.
Или просто написать свои предположения.
Спасибо!

От: илья

илья — Sat, 28 Mar 2009 05:18:01 +0000

А почему за основу берется период 14, а не, скажем, 30 или 7? В чем магия 14 и 3?

От: Денис Берг

Денис Берг — Fri, 07 Mar 2008 17:23:05 +0000

Леонид, при вычислении %К используются дни торгов, а при вычислении %D используются исключительно данные %К (были торги в тот день или нет — нас не волнует; просто берем %К и считаем скользящие средние относительно даты).

Насчет графика на Блумберге: судя из того, как выглядит индикатор, думаю, что там используются стандартные периоды в 14 и 3; быстрая стохастика.

От: Журавский Леонид

Журавский Леонид — Fri, 07 Mar 2008 16:35:33 +0000

Для %К, я так понял, берется 14 дней, при том, я так понимаю, торговых дней (то есть тех, в которые были торги?). В Блумберге, %K=14, верно? А касательно %D=3, я так понимаю, 3т а не 3 дня??? Поправьте, если я не прав, — я сейчас спрашиваю именно про %K и %D которые обозначены в Блумберге